Success Story

47通貨にわたる為替リスクを1年間で50%以上削減

Trane tech header
ABOUT TRANE TECHNOLOGIES

Trane Technologies(NYSE:TT)は世界的な気候イノベーターです。戦略的ブランドであるTrane®とThermo King®、そして環境に配慮した製品とサービスのポートフォリオを通じて、建物、住宅、交通機関に効率的で持続可能な気候ソリューションを提供しています。

その起源は1871年にまで遡り、同社は主に、Trane Technologies®、Trane®、Thermo King®、Club Car®などの定評のある高級ブランドを含む、産業用および商業用製品の多様なポートフォリオの設計、販売、サービスを通じて収益を上げています。
外国為替(FX)リスクをヘッジするための従来のほとんど手作業のプロセスから移行するにあたり、Trane Technologiesの財務部門はエクスポージャーの可視化と定量化を求めていました。これには、専門のテクノロジープロバイダーとの提携と、一元的な為替管理戦略の採用が含まれていました。

外国為替(FX)リスクをヘッジするための従来のほとんど手作業のプロセスから移行するにあたり、Trane Technologiesの財務部門はエクスポージャーの可視化と定量化を求めていました。これには、専門のテクノロジープロバイダーとの提携と、一元的な為替管理戦略の採用が含まれていました。

Kyribaは緊急性の高い為替リスク管理における制約を解決し、最高最高のソリューションを開発することを可能にしてくれました」

— Chris Donohoe, ー(Trane Technologies、グループ財務補佐)

以前は為替エクスポージャーに影響を与える重要な要因をリアルタイムで判断することができず、分析は事前対応的ではなく事後対応的でした。さまざまな機能を備えた多数のERPシステムが、分析が複雑で煩雑になり、方向性が定まらないため、ヘッジはインターカンパニーローンなどの既知のエクスポージャーに限定されていました。連結ツールは機能通貨または米ドルの透明性を提供していましたが、取引通貨の詳細は提供していませんでした。

これらのギャップに対処し、エクスポージャー管理をビジネスに付加価値を与える意味のある分析に転換するため、Trane Technologiesは現在Kyribaの会社であるFiREappsに注目しました。

 今では、単に高度な為替ヘッジを提供するだけでなく、特定のプロジェクトで当社の他部門と協力し、ビジネスソリューションを実施することができるようになりました」

クリス・ドノホー Trane Technologies、グループ財務補佐

47通貨にわたる為替リスクを1年間で50%以上削減

  • 通貨別純資産ポジション — 資産カテゴリー 、法人、SBU、地域、企業ごとに純資産エクスポージャーをマッピングし、詳細に表示
  • 為替会計のマッピング — 損益計算書、CTA、キャッシュフロー報告に関連する為替予約のクロスチェック
  • ヘッジの決定 — すべてのヘッジプログラムのバリューアットリスク(VaR)分析と、最も効率的な戦略を決定するためのポートフォリオリスクの最適化
  • 高度なレポート — 為替結果のノイズの原因を説明し、バランスシートのヘッジ効果に関するダッシュボードレポートを提供

過去2年間、 Kyriba と協働してきたおかげで、クリスと財務部門は期待以上の量的、および、質的メリットを挙げることができるようになりました。最も印象的なのは、グループ為替エクスポージャーの97%のリアルタイム可視化を達成したことです。最も注目に値するのは、VaRの定量化に基づき、12か月間で50%を超えるリスクを世界的に削減したことです。これはこの規模と地位の企業としては計り知れない成果です。

「当社の財務部門は、単なる企業機能ではなく、ビジネスの真の戦略的パートナーへと進化しました。今では、単に高度な為替ヘッジを提供するだけでなく、特定のプロジェクトで当社の他部門と協力し、ビジネスソリューションを実施することができるようになりました。」とクリスは説明しました。また、意識向上トレーニングやエクスポージャーのより詳細なアウトラインにより、ビジネス的なの関与が高まったことも指摘しました。事業部門別、通貨別のグローバルグループリスクの定量化およびトレンド分析、事業および取締役会の視点に立ったダッシュボードプレゼンテーションも、明確な戦略的メリットです。

新しいグローバル純資産エクスポージャー定量化プロセスの例

注:数値と通貨ペアは例としてのみ使用し、実際のものではありません。

47通貨にわたる為替リスクを1年間で50%以上削減