Kyriba、通貨リスクへの施策・ポートフォリオ VaR 分析を発表

為替リスクマネージャーのより正確・迅速な意思決定を促進し、ヘッジプログラムを最適化する新しい分析ソリューション

米カリフォルニア州サンディエゴ – 2022 年 6 月 22 日 – クラウド型の財務・ITソリューションのグローバルリーダーである Kyriba は、本日、Kyriba の為替管理への「相関 VaR (バリュー・アット・リスク) 分析」 (FX with correlated VaR analysis) の機能追加を発表しました。この新しいソリューションは、財務担当者や為替リスクマネージャーに、より正確で詳細な分析の提供を通じて、ヘッジプログラムを最適化し、最も費用対効果の高い方法でポートフォリオの VaR 目標を継続的に達成するのに寄与します。

最近の報告書によると、金利上昇局面でのドル高に伴って為替差損が膨らみ、2022 年上半期に北米の企業は、為替により 400 億ドル以上の影響を受けると予測されます。¹

「企業のリスクマネージャーは、昨今のドル高による損失を補填しようと躍起になっています。いかなる市場環境においても、コストを削減し、さまざまな通貨ペアから構成されるポートフォリオ全体のネットエクスポージャーをより正確に見極めるためには、キリバのVaR分析が重要になります。特に現在のように変動の激しい市場において、リスクマネージャーは、意思決定を促し、収益の悪化を防ぐためのデータを必要としています。」と、Kyriba の為替アドバイザリーサービス SVP の Andy Gage は述べています。

Kyriba の相関 VaR 分析ソリューションは、動的な為替ダッシュボードを通じて、より費用対効果の高い社内ヘッジ管理と報告統制を実現します。主な機能は以下の通りです。

• 高精度な VaR 予測：1,000 回のシミュレーションで最適なヘッジシナリオを生成し、リスクマネージャーは、ネットエクスポージャーとポートフォリオの VaR ポリシーに基づき、特定の通貨ペアに関して、意思決定につながるインテリジェンスを入手できます。
• 意思決定の管理：各種のレポートやダッシュボードのパラメーターを、ユーザーが定義できるため、さまざまなエクスポージャー管理やヘッジ戦略全体の可視性とコントロールを高め、サポートを強化できます。
• トレードの効率化：画面上の入力と、主な為替取引プラットフォームでの FX トレードの自動実行が連動します。

Kyriba の相関 VaR 分析は、企業のエクスポージャー・ポートフォリオに含まれるすべての通貨ペアの相関的な VaR (バリュー・アット・リスク) について、必要に応じたインサイトを提供します。この新しいソリューションは、Kyriba の為替エクスポージャーを自動的に集約・計算する機能を基盤としています。リスクマネージャーは、データに基づくインサイトを活用することで、より費用対効果の高い方法でボラティリティを抑えるプログラムを設計するための時間を増やすことができます。

¹ 出典：20年ぶりのドル高で米企業の業績が急減（英語） – 『フィナンシャル・タイムズ』
 

キリバ社 (Kyriba Corp.) について

Kyriba は、企業の成長戦略を担うすべての財務に関わる人たちとテクノロジーパートナー (情報システム・IT) に、トレジャリー、支払、ワーキング・キャピタル、外部接続性のソリューションを変革し、流動性をリアルタイムで機動的に活用し、そのビジネスの価値を高め、価値の創造に繋げるエンパワーメントを提供しています。

Kyriba は AI ドリブンのセキュアで拡張性の高い SaaS プラットフォームで、支払プロセスを自動化し、世界中の数千の多国籍企業と銀行の成長機会を最大化、不正や財務リスクによる損失から守り、高度な自動化によってコストを削減することを可能にしています。そのクライアント数は全世界 2,500 社 (うち 25% が Fortune 500 あるいは Eurostoxx 50 カンパニー) に上り、年間 13 億件の入出金明細と、年間 15 兆ドルに相当する毎日 2500 万件もの支払プロセスを処理しています。